10月24日下午，“商学大讲堂”系列学术讲座第100讲在商学院116东方厅举行。国家杰出青年基金获得者、中国科学院特聘研究员、《中国管理科学》执行主编李建平研究员受邀主讲题为“基于财务报表数据的风险集成度量方法”的学术讲座。讲座由b365官网副院长王育红教授主持，商学院管理科学与工程系、会计系、金融系教师及2017级研究生等80余人聆听本次讲座。

讲座主要讨论风险相关性下的风险集成度量问题，给出目前这一领域的新进展。李建平首先介绍了财务报表数据用于风险集成的基本原理、研究现状、方法体系框架。其次阐述风险相关性及其机理、风险集成度量的趋势及面临的困难、主要的风险集成度量方法及进展。在讨论风险相关性问题时，李建平指出，各类风险不是独立的，它们会相互转化，相互影响，它们之间的推波助澜作用甚至可能会引发金融危机，严重威胁着金融系统的稳定性。研究风险相关性时会遇到三个关键问题：（1）风险中存在各种相关关系，建模对象多。（2）风险的相关性关系表现形式复杂，建模难度大。（3）风险数据可获得性差，建模数据缺乏。

随后，李建平强调风险集成的关键问题在于数据以及与数据匹配的风险集成手段和方法。通过上市公司的财务报表分析风险是李建平教授的最新研究成果，其创新点是将表外数据纳入研究范围，基于以上的分析发现对于大型和小型商业银行，表外信用风险能够增大银行的信用风险，进而增大银行的总风险；表外操作风险能够降低银行的操作风险，进而降低银行的总风险；表外业务总体看来增大小型商业银行的总风险，降低大型商业银行的总风险，不考虑表外业务的风险集成是有偏差的；次贷危机期间，急剧增大的市场风险和流动性风险使得中国商业银行的总风险明显提高。

最后，李建平与在座师生就论文撰写等问题进行了互动交流。本次讲座对商学院的各位老师和同学具有重要启发作用，推动了商学院师生的学术与科研能力，对商学院的科研工作提示与学科发展具有十分重要的意义。

李建平教授做主讲题为“基于财务报表数据的风险集成度量方法”的学术讲座

讲座现场